Топ-7 осцилляторов для трейдинга
Содержание статьи
Торговые индикаторы уже давно зарекомендовали себя полезными инструментами в работе трейдера. В этой статье мы рассмотрим семь популярных индикаторов-осцилляторов, которые помогают определить текущее состояние рынка и дают сигналы для открытия и закрытия позиций.
1. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
Индикатор рассчитывается в отдельном окне на экране терминала и состоит из двух линий, одна из которых представлена как столбиковая гистограмма. Торговым сигналом является пересечение этих двух линий, а также дивергенция (divergence) – расхождение экстремальных значений индикатора (максимумов и минимумов) с графиком цены. Дивергенция может предсказать начинающуюся коррекцию или даже разворот тренда.
Осциллятор MACD в окне терминала MetaTrader
Более подробно познакомиться с характеристиками и способами использования в торговле индикатора MACD можно в этой статье 👇
2. Индикатор RSI (Relative Strength Index)
Индикатор RSI показывает положение текущих цен по отношению к предыдущему периоду. Хорошо зарекомендовал себя для торговли в боковом тренде (флэте), показывая, насколько сильно отклонилась цена от своих средних значений.
Индикатор RSI строится в отдельном окне под графиком выбранного актива. Торговые сигналы индикатора генерируются с помощью обозначенных уровней: 30, 50 и 70. Область выше 70 называется зоной перекупленности, здесь появляются сигналы на продажу. Область ниже 30 называется зоной перепроданности, в ней рассматриваются сигналы на покупку. При наличии явно выраженного тренда рекомендуется брать сигналы RSI только в сторону действующей тенденции.
Осциллятор RSI в окне терминала MetaTrader
Более подробно познакомиться с характеристиками и способами использования в торговле индикатора RSI можно в этой статье 👇
3. Индикатор Stochastic
Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) создал известный трейдер – Джордж Лэйн (George Lane). Он отметил определенную цикличность в поведении цены: двигаясь от одного уровня к другому, она периодически попадает то в состояние перекупленности, то перепроданности. Стохастик показывает способность покупателей и продавцов установить цену закрытия на достигнутых максимумах/минимумах.
Stochastic – это нормированный осциллятор, строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из двух линий: %К – быстрая и %D – медленная. Значения варьируются от 0% до 100%, на уровнях 20% и 80% проводятся сигнальные линии, которые выделяют зоны перепроданности (от 0% до 20%) и перекупленности (от 80% до 100%). Эти зоны используются для поиска сигналов на покупку или продажу финансового инструмента.
Осциллятор Stochastic в окне терминала MetaTrader
Более подробно познакомиться с характеристиками и способами использования в торговле индикатора Stochastic можно в этой статье 👇
4. Индикатор Momentum
Momentum – это ненормированный осциллятор, который несет в себе также и трендоуказующую функцию: он помогает определить направление активной тенденции. Этот индикатор сравнивает цену закрытия текущего временного интервала с ценой закрытия за предыдущий период. По сути, Моментум показывает скорость (темп) и направление изменения цены.
Популярность Моментума обусловлена его простотой, универсальностью и тем, что он периодически может давать опережающие сигналы. Моментум оценивает темп изменений котировок и помогает определить, ускоряется тренд или замедляется. Также с его помощью можно находить разворотные точки на графике цены. Строится индикатор Моментум в отдельном окне под графиком цены.
Осциллятор Momentum в окне терминала MetaTrader
Более подробно познакомиться с характеристиками и способами использования в торговле индикатора Momentum можно в этой статье 👇
5. Индикатор CCI (Commodity Channel Index)
Commodity Channel Index (CCI) переводится как «Индекс товарного канала». Этот ненормированный осциллятор разработал биржевой трейдер Дональд Ламберт (Donald Lambert), который использовал CCI для торговли на товарных рынках. Индикатор Commodity Channel Index помогает определить, в каком состоянии сейчас находится финансовый инструмент: перекупленности или перепроданности.
Индикатор CCI оценивает текущее соотношение между ценой и простой Скользящей средней (мувингом). Другими словами, индикатор показывает отклонение цены инструмента от его среднестатистических значений. Максимальные значения CCI указывают на то, что котировки значительно выросли и отклонились вверх от средних цен, а минимальные значения свидетельствуют о том, что котировки уже достаточно сильно упали и отклонились вниз от средних цен.
Осциллятор CCI в окне терминала MetaTrader
Более подробно познакомиться с характеристиками и способами использования в торговле индикатора CCI можно в этой статье 👇
6. Индикатор DeMarker
DeMarker – это авторский индикатор, названный по фамилии своего создателя – известного трейдера и гуру теханализа Томаса ДеМарка (Thomas DeMark). Этот осциллятор оценивает положение текущих цен по отношению к предыдущему периоду, помогает определить состояние рынка и найти места возможного разворота текущей тенденции. Рассчитывается индикатор в отдельном окне под графиком цены.
DeMarker является нормированным осциллятором: его значения колеблются в границах от 0% до 100%, которые обозначаются в окне индикатора как 0 и 1. В отличие от других осцилляторов DeMarker уделяет больше внимания не ценам закрытия, а промежуточным экстремумам (максимумам и минимумам). Алгоритм расчета индикатора сравнивает текущие максимумы и минимумы на графике цены с экстремальными значениями предыдущего периода.
Осциллятор DeMarker в окне терминала MetaTrader
Более подробно познакомиться с характеристиками и способами использования в торговле индикатора DeMarker можно в этой статье 👇
7. Индикатор Awesome Oscillator
Awesome Oscillator переводится как «чудесный» или «удивительный» осциллятор. Его создатель – известный биржевой трейдер Билл Вильямс (Bill Williams). Он разработал этот индикатор для использования в своей торговой системе Profitunity. Awesome Oscillator основан на разности значений двух простых Скользящих средних (SMA). Индикатор строится в отдельном окне под графиком цены актива.
Оценка текущего схождения/расхождения быстрой и медленной SMA дает возможность определить направление и силу движения цены, а также показывает на графике потенциальные точки разворота тенденции. Если Awesome Oscillator растет и показывает очередные максимумы – значит на рынке восходящий тренд, если снижается и обновляет локальные минимумы – значит в игре нисходящая тенденция.
Осциллятор Awesome в окне терминала MetaTrader
Более подробно познакомиться с характеристиками и способами использования в торговле индикатора Awesome Oscillator можно в этой статье 👇
Заключение
В данной статье мы рассмотрели популярные индикаторы-осцилляторы, которые трейдеры используют для торговли на Форекс, фондовых и товарных рынках. Начинающим трейдерам рекомендуется протестировать работу этих индикаторов на исторических данных и выбрать из них наиболее удобные и результативные.
Зачастую трейдеры используют осцилляторы совместно с трендовыми индикаторами: направление торговли определяет трендовый индикатор, а сигналы на открытие/закрытие позиции дает осциллятор. Познакомиться с популярными трендовыми индикаторами можно в этой статье:
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Осцилляторы на Forex – какой самый лучший?
Здравствуйте, коллеги форекс трейдеры!
Практически каждый из нас на этапе первых валютных спекуляций предвзято наблюдает за изменением курса валютных пар Форекс. Новички не могут избавиться от понятий «слишком дорого» или «слишком дешево». Как известно, рынок не приемлет подобных формулировок, тренды могут длиться годами, постоянно формируя новые максимумы или минимумы.
В таких непростых условиях трейдер нуждается в инструменте, который может помочь в анализе рынка, обеспечивая определенный перевес при открытии сделок. Одним из таких инструментов стали осцилляторы, про которые слышали, пожалуй, все. Сегодня мы разберем, какие бывают осцилляторы, как интерпретировать их сигналы во время торговли, а также посмотрим на сильные и слабые стороны этого типа индикаторов.
Перекупленность и перепроданность или что показывают Осцилляторы
Например, никто не мог предвидеть, что британская валюта, торговавшаяся 2:1 по отношению к доллару США, когда-нибудь станет близка к паритету. Как гласит известный постулат – «Нельзя угадать дно и вершину рынка». Тем не менее, в техническом анализе есть понятия перекупленности и перепроданности.
Они появились благодаря особому классу индикаторов, получивших название «Осцилляторы». В отличие от других инструментов технического анализа, их кривые не следуют бесконечно за трендом, а колеблются в строго ограниченных рамках диапазона 0-1 или 0-100. Достижение потолка и есть зона перекупленности, а в случае снижения к нулю возникает перепроданность рынка.
Колебание кривой в жестком диапазоне задано формулой индикатора, где текущая цена делится на максимальное значение диапазона в выбранном периоде. В большинстве случаев кривая инструмента обозначает положение формируемой свечи относительно максимумов и минимумов.
Вышеописанный принцип формулы осциллятора – это общее понятие, индикаторы создавались и совершенствовались на протяжении полувека, что привело к созданию нелинейных принципов анализа рынка. Самое последнее достижение – применение нейросетей при использовании осциллятора или интерпретации сигналов его кривой.
Новые методы не привели к возникновению граалей, искусственный интеллект дает доходность, сопоставимую с торговыми роботами, созданными 30 лет назад. Эта обзорная статья имеет цель подчеркнуть особенности некоторых осцилляторов. Они способны масштабировать доходность торговых систем при правильном сочетании со стилем торговли трейдера.
Характеристики осцилляторов
Практическая ценность осцилляторов
Благодаря применению сглаживания значений в формулах некоторые виды осцилляторов сочетают на одном графике опережающие и запаздывающие сигналы, что значительно упрощает теханализ. Трендовым торговым системам сложно обойтись без осцилляторов, выступающих в роли фильтра, тогда как MACD или сочетание нескольких подобных индикаторов способны дать полноценную самостоятельную торговую систему.
Сигналы осцилляторов просты в интерпретации и визуальном анализе для новичков и удобны для профессионалов, легко сочетающих их со сложными торговыми системами.
Осцилляторы в платформе Metatrader
Индикаторы имеют собственный раздел в самой распространенной торговой платформе Metatrader (4 и 5 версий). Откройте меню «Вставка» в левом верхнем углу, где можно обнаружить 12 видов стандартных для многих терминалов Форекс осцилляторов под опцией «Индикаторы».
Как только выбранный трейдером инструмент будет прикреплен к графику, появится «Окно настроек» с предложением выбрать собственные параметры для теханализа.
Стандартные сигналы индикаторов
Как уже было отмечено выше, смысл появления осцилляторов в 70-x годах состоял в определении зон возможных разворотов котировок при падении или росте. На то время пришелся расцвет спекуляций товарными фьючерсами, внутридневные трейдеры стремились увеличить заработок ловлей отскоков и коррекций.
Авторы осцилляторов – Чайкин, Уайлдер, Билл Вильямс, Элдер и другие – создали себе имя и заработали деньги на фьючерсных рынках. Благодаря тому, что каждый из разработчиков этого типа инструментов придерживался одного и того же плана – поймать коррекции или развороты, можно легко выделить стандартные типы сигналов.
Смысл терминов становится понятным с одного взгляда на график и положение линий индикатора. Как только они достигают верхней или нижней зоны, трейдер может в 80% прогнозировать коррекцию текущего тренда.
Несмотря на частое совпадение вершин и впадин кривой осциллятора, при применении стратегии сигналы запаздывают, так как трейдер должен дождаться обратного пересечения зон перекупленности/перепроданности индикатором, а это может оказаться ложным сигналом на затяжных трендах.
Кривые осцилляторов следуют за курсом валютной пары, повторяя вершины и впадины тренда, но иногда возникают расхождения. Обратите внимание на рисунок ниже: быки оказались неспособны выйти на новый максимум, подтверждая разворотный сигнал «двойная вершина», после которого начался сильный тренд вниз.
Дивергенции часто называют «золотыми сигналами». Это совершенно не означает, что они имеют высокую точность, но их появление однозначно ведет к временной остановке тренда. На рисунке ниже представлена мощная волна снижения GBPUSD, но стоит силе медведей показать повышающиеся минимумы, как после очередного дна рынка начинается боковое движение.
Это дает возможность трейдеру «подтянуть» стоп-лосс и выйти с минимальными потерями, если он не склонен пересиживать просадку.
Средняя линия осцилляторов – это дополнительное подтверждение, что перекупленность или перепроданность рынка привела к развороту в обратном направлении. Правильно подобрав вид индикатора, трейдер может удерживать позицию достаточно долгое время, пока кривая или гистограмма находятся в одной из зон.
На дневном графике GBPUSD ниже показано, как MACD со стандартными настройками Metatrader 4 позволял удерживать полугодовой лонг с одним перезаходом. Индикатор снимал необходимость трейлинг-стопа и подбора его размера. Это защитило трейдера от преждевременной потери позиции из-за непредсказуемых скачков волатильности или в период флэта.
Формулы осцилляторов, как будет показано ниже, сглаживают ценовые потоки, модифицируют «хаотичные» колебания курса до вида циклов, упрощая тем самым графический анализ этих индикаторов.
Эффективность применения наклонных трендовых линий уже была показана в разделе «Дивергенции». Если применить все инструменты анализа к осцилляторам, то развороты и коррекции валютных пар можно прогнозировать не только в редкие моменты расхождений кривых графика и индикатора.
Представленный ниже пример анализа трендового осциллятора On Balance Volume (OBV) наглядно показывает простоту рисования горизонтальных и наклонных линий поддержки / сопротивлений. Благодаря четко отрисованным пилообразным вершинам и впадинам с задачей анализа справится даже новичок.
Сравнение графика и динамики кривой помогает определить в точке (1), что восходящий тренд будет продолжен до разворота в точке 2.
Сигналы осциллятора значительно опережают результаты теханализа на графике почти на всех участках, где складывается четкое пилообразное движение OBV. Трейдер-новичок может сконцентрироваться только на этих случаях, параллельно повышая навык анализа графика с помощью более сложных фигур.
Особенности применения конкретных типов осцилляторов на Форекс
Несмотря на общность сигналов и принцип работы осцилляторов, каждый индикатор создавался автором для решения определенных узконаправленных задач. Понимая этот алгоритм применения, трейдеру будет проще собрать торговую систему или разобраться с принципом формирования сигналов в сложных чужих стратегиях.
В торговой платформе Metatrader собран оптимальный набор осцилляторов, необходимых для создания базовых алгоритмов трейдинга.
Формула ATR определяет сначала наибольший диапазон торгов, сравнивая разницу между максимумом и минимумом вчерашнего дня с аналогичным значением на текущей свече. Выбранные наибольшие значения (TR) сглаживаются скользящей средней:
На рисунке видно, что в зоне, отмеченной маркером, размер стоп-лосса трейдера будет расти, что оправдано, учитывая трехкратный рост внутридневных колебаний во время экономического кризиса.
Столбик гистограммы осциллятора Bear/Bull Power равен разнице или расстоянию удаления максимума/минимума свечи от скользящей средней EMA с периодом 13 свечей. Большое расстояние указывает на перекупленность/перепроданность, которую усиливает неожиданный ценовой выброс. В этом случае гистограммы Bear и Bull расходятся в разные стороны. Чем больше разбег, тем выше вероятность коррекции.
На рисунке показано аномальное движение на выборах президента США в 2016 году. Разбег показывает, что рост обманчив и продолжится падение. Сигналы дивергенции, отмеченные рядом, показывают, что меньший размер столбиков снижает их точность.
Типичная цена (ТП) – это сумма High, Low и Close, деленная на три. Рассчитанная разница между ТП и скользящей средней от ТП сравнивается с абсолютным максимальным значением отклонения на заданном периоде, он принимается за 100%.
Считается, что выход индикатора за уровень экстремального отклонения означает разворот тренда, хотя это происходит далеко не всегда. Однако осциллятор CCI незаменим в пробойных стратегиях. Если трейдер видит обозначенную в зоне 100% вершину или впадину, то выставленные выше или ниже этой отметки отложенные ордера Buy/Sell Stop могут принести краткосрочную прибыль в 70% случаев.
Автор инструмента, известный аналитик Томас ДеМарк, не учитывает в формуле локальные максимумы и минимумы графика, если они не обновляют предыдущие экстремумы. Это заставляет кривую индикатора возвращаться ниже перекупленности/перепроданности и дает трейдерам ценный инструмент для поиска дивергенций.
Они появляются, когда кривая осциллятора, установив новый максимум или минимум за зоной, откатывает и возвращается вновь, но уже не способна обновить экстремум, а рынок продолжает падение или рост. Возможен и обратный вариант – максимумы и минимумы на осцилляторе, не подтвержденные валютной парой.
Широко распространенные осцилляторы на рынке Форекс
На рынке Форекс не существует рейтинга индикаторов по причине сложности такой оценки. Как уже было многократно отмечено, прибыль может принести торговая система из нескольких инструментов. Сложно определить отдельный вклад каждого индикатора, но необходимо отметить самые распространенные, входящие во множество стратегий.
Среди них на первом месте Stochastic Oscillator, секреты использования которого описаны в нашей статье на сайте. На втором месте можно расположить MACD: осциллятор дает целый комплекс торговых сигналов, различные варианты их использования также описаны на нашем сайте.
Третье место трейдеры отдают RSI, как самому простому в интерпретации показателю зон перекупленности и перепроданности. Осциллятор часто комбинируют с трендовыми системами, на нашем сайте есть улучшенная версия этого инструмента. На четвертое место можно поставить Momentum – измеритель ценового импульса и своеобразный индикатор направления тренда.
Заключение
Рынок Форекс отличается от ценных бумаг и товарных торговых инструментов более высокой техничностью движений и более стабильной волатильностью. Она резко повышается только в моменты сильных экономических кризисов, которые случаются раз в несколько лет.
В периоды стабильности валюты корректируются и меняют тренды гораздо чаще фондовых индексов или товарных инструментов, что открывает больше возможностей для внутридневных и среднесрочных спекуляций. В этом случае не обойтись без осцилляторов, но конкретный выбор инструмента будет во многом зависеть от стиля торговли трейдера.
Если получается точно определять надежные уровни сопротивления и поддержки, то стратегию дополнят дивергенции. При пробойных тактиках можно использовать CCI, а в удержании позиций и при построении пирамиды ордеров поможет индикатор MACD.
Ознакомиться с классическими осцилляторами и с десятками их различных модификаций трейдеры могут в соответствующем разделе нашего форума.
ТОП-10 лучших индикаторов на Форекс: осцилляторы, трендовые, объемные
Существует огромное количество различных индикаторов, поэтому очень трудно подобрать наиболее оптимальные и подходящие для прибыльной торговли. Лучший индикатор на Forex – тот, который подходит под стиль вашей торговли и соответствует психологии. Предлагаем изучить ТОП-10 индикаторов на Форекс, которые хорошо зарекомендовали себя в максимально точном определении моментов входа в рынок как для долгосрочной, так и для краткосрочной торговли.
Категории индикаторов
Индикаторы классифицируются по трем категориям.
Наиболее информативными и полезными как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов являются такие лучшие индикаторы Форекс:
Momentum
Это самый простой индикатор для вычислений момента входа на рынок. Он вычисляет разницу в процентах между ценой текущей и предыдущей свечи. Важное значение имеет правильная установка в настройках периода использования – оптимальным считается значение 14.
Графически это линия, которая колеблется выше или ниже оси, обозначающей 100%.
Рисунок 1. Индикатор Momentum
Когда линия Momentum пересекает ось 100 сверху вниз, это означает, что заканчивается или уже закончился бычий тренд, и, наоборот, при пересечении оси снизу вверх, становится понятным, что к завершению подходит медвежий тренд.
Bollinger Bands
Полосы Боллинджера были изобретены легендой торговли – американцем Джоном Боллинджером. Основной целью создания индикатора было выявление волатильности на рынке в определенный момент.
С графической точки зрения индикатор состоит из 3 линий. Первая из них является скользящей средней. Она располагается в центре. Оптимальный период использования для установки в настройках – 20. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения от скользящей средней. Такие полосы сигнализируют, когда волатильность на актив увеличивается или уменьшается.
Рисунок 2. Индикатор Боллинджера
Полосы Боллинджера являются очень полезными в двух случаях:
Alligator
В индикаторы Forex входит также Alligator, являющийся более сложным, чем предыдущие. Он был создан трейдером Биллом Уильямсом и состоит из трех скользящих средних, с разными периодами использования, смещениями и сглаживаниями. Смещение – это коррекция средней для уменьшения изменчивости данных. Скользящая средняя для каждой линии вычисляется по-разному:
Рисунок 3. Индикатор Аллигатор
Индикатор дает оперативные сигналы посредством трех этапов:
RSI или индекс относительной силы – это один из самых популярных индикаторов. Графически линия индикатора колеблется между значениями 0 и 100, периодически пересекая оси 30 и 70.
Рисунок 4. Индикатор RSI
RSI сигнализирует о:
Лучший период использования – 14, но также применяются периоды 6, 8 и 10.
MACD по принципу расчета схож с индикатором Momentum, хотя является более сложным и изысканным. Он строится с помощью следующих параметров:
Рисунок 5. Индикатор MACD
Графически, как правило, видна только красная линия «signal line» на фоне белых свечей, колеблющихся выше и ниже нуля.
Сигналы индикатора MACD говорят о:
Parabolic SAR
Parabolic Stop and Reversal (SAR) дает ясную картину тенденции рынка. Графически он выглядит как пунктирная линия, которая следует за активом выше или ниже цены. Положение линии выше цены говорит о наличии нисходящего тренда. Если линия находится ниже цен, то тренд является бычьим.
Рисунок 6. Индикатор Parabolic SAR
Основное назначение индикатора – это использование его как стоп-лосс. На самом деле, многие трейдеры ставят стоп-лосс только после того, как линия Parabolic SAR касается цены.
Для построения нужно задать два параметра: ускорение (или шаг) и максимальное ускорение (или максимум). Параметр ускорения должен быть всегда установлен в 0,02, а максимум до 0,2.
Stohastic Osciliator
Стандартный индикатор Stohastic основан на расчете соотношения цены закрытия свечи с ценой максимума или минимума в течение рассматриваемого периода. Он состоит из четырех параметров:
С графической точки зрения, следовательно, мы будем иметь:
Рисунок 7. Индикатор Stohastic Osciliator
Классический вариант стохастического осциллятора использует %K с периодом 14 и %D с периодом 3.
Индикатор ADX дает четкую информацию об этапах движение рынка. С графической точки зрения состоит из четырех элементов:
Рисунок 8. Индикатор ADX
Индикатор показывает, что:
Широкое применение индикатора Commodity Channel Index (CCI) обусловлено его простотой и понятностью. Он рассчитывается соотношением текущей цены актива со скользящей средней, с периодом 14. Это соотношение затем нормализуется с помощью отклонений средних.
Рисунок 9. Индикатор CCI
С графической точки зрения, CCI состоит из следующих элементов:
Индикатор CCI сообщает о:
Volumes
Хотя Volumes не является классическим индикатором Форекс, все же стоит его упомянуть. Он важен для трейдеров по трем причинам:
Рисунок 10. Индикатор Volumes
Однако следует быть осторожными. По мнению многих трейдеров правила очень изменились в последние годы. Как написано в учебниках по техническому анализу, объемы должны увеличиваться в период бычьего тренда и уменьшаться, если тренд медвежий, но сегодня это не так.
