На какой временной интервал ориентироваться при торговле криптовалютой
Изменения стоимости на криптовалютных и других рынках обычно представляется в виде графика, где указывается цена актива за определенный промежуток времени. Этот временной отрезок называется таймфреймом, и именно он считается основным инструментом биржевой торговли.
Таймфреймы бывают разных интервалов: минутные, часовые, дневные и т.д. Их рекомендуется выбирать в зависимости от типа торговли. Универсальных таймфреймов не существует, и трейдеру необходимо научиться работать с графиками во всех временных отрезках, отметила директор по развитию биржи EXMO Мария Станкевич.
Скальпинг
Скальпингом называют заработок на быстрых колебаниях цены актива. Смысл этого метода заключается в закрытии большого количества сделок с незначительной прибылью, что в итоге приносит ощутимый доход. Для скальпинга Мария Станкевич рекомендует использовать одноминутный таймфрейм. Также она отмечает, что торговля в краткосрочных таймфреймах занимает весь день трейдера и сопровождается довольно высокой психологической нагрузкой, поэтому новичкам такой способ торговли лучше не использовать.
Внутридневная торговля
Следить за движением котировок в одноминутном и 15-минутном таймфреймах рекомендует основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников. По его словам, такие временные отрезки хорошо подходят трейдерам, которые собираются закрывать сделки в день их открытия.
Среднесрочная и долгосрочная торговля
Минутные таймфреймы не подходят для того, чтобы торговать криптовалютой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку они в этом случае малоинформативны, отмечает Булочников. Для среднесрочного трейдинга он советует использовать часовые и дневные временные интервалы. В случае с долгосрочной торговлей эксперт рекомендует работать с дневными и недельными таймфреймами, чтобы иметь возможность делать прогноз на длительный период.
Почему это важно
Неправильная работа с таймфреймами может привести к убыткам, утверждает Мария Станкевич. По ее словам, трейдерам часто кажется, что заработать легче на краткосрочном таймфрейме, так как график там движется быстро. Однако, чем выше временной интервал, тем лучше работает технический анализ, поскольку на среднесрочных и долгосрочных таймфреймах меньше рыночного шума, пояснила директор по развитию биржи EXMO.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Скальпинг стратегия, высокие риски и прибыль от 20% до 500% в сутки
Сегодня поговорим о стратегии, которая поможет Вам заработать на движении ценовых котировок криптовалют. Скальпинг очень тесно связан с дневным трейдингом. Скальпировать можно как на маржинальной торговле, так и на торговле в парах BTC/Altcoins.
Как обжигаются новички!
Самые часто используемые таймфреймы для скальпинга – от 1 до 5 минут. Очень редко 15 минут. Сначала я приведу пример, как НЕ надо делать или как НЕ входить в скальпинг, не понимая технического анализа. Я специально вошел в минус, чтобы показать Вам как работает технический анализ и как новички обжигаются на скальпинге.
Один момент – при скальпинге советую использовать несколько мониторов и как минимум по несколько графиков разных топ бирж конкретной монеты, которую собираетесь скальпить.
Вы зашли на биржу (для примера я включил Bitmex, читайте наш обзор биржи Bitmex, как пополнить счет и торговать с кредитным плечом). Я выбрал традиционную пару XBTUSD. Отдельно у меня открыт график на платформе Tradingview именно этой пары, а также графики бирж GDAX и Bitstamp.
Для справки: Bitmex не использует свои графики, а рассчитывает цену по формуле: XBT равно среднему значению двух бирж (GDAX и Bitstamp) плюс коэффициент справедливой цены. Более подробно – на бирже все расписано.
Также применяю график биржи Bitfinex по причине того, что на этой бирже одна из самых высоких ликвидностей и большие торговые обороты (обменные плюс маржинальная торговля). Обычно курсы остальных бирж повторяют движение Bitfinex. Это не правило, но советую взять на заметку.
Итак, биржа открыта, и Вы видите такую картинку в Tradingview:
Таймфрейм 5 минут, индикатор SMI работает как надо (пока что не обманул Вас):
А это называется, что что-то упустили. На графике был медвежий флаг. На графике: красный круг – точка входа в него, зеленый – точка выхода. А выход его как раз попал в Ваш лонг.
Вы сразу же захотите закрыть позицию. И решение вполне разумное (на первый взгляд). Вы выставите ордер чуть выше цены входа с целью хоть какого-то плюса.
И один ордер на закрытие позиции с целью минимизации рисков. Такой себе стоп-ордер.
Позиция закрывается и Вы в минусе – 0,0001 BTC. А если бы это было не 150 контрактов, а 10000? Это один из вариантов выхода из данной ситуации.
Смотрим снова в Tradingview. График выглядит вот так. В целом хорошо, что закрыли с минимальным минусом.
Иногда флаги пробиваются повторно внутрь, но не так часто.
Скальпинг стратегия, как ловить профит
Теперь рассмотрим, как правильно скальпить. Вы увидели один из очередных дипов (низкое значение цены на текущем таймфрейме). После откупа с дипов, следует небольшая коррекция, то есть появляется возможность для шорта. К примеру, цена 13 100$ выглядит вполне подходящей для входа. Ставите ордер по этой цене и нужное количество контрактов. В примере я изменил цену на 13 065$, так как рынок начал уходить вниз.
В результате ордер был исполнен по данной цене.
Закрытие я поставил на 13 035$, так как на рынке большие качели в последние минуты.
В итоге, я оказался прав. Цена через несколько минут поднялась до 13 156$.
Причина – смена мини-тренда и хорошие закупки на биржах, включая Bitfinex. Вторая причина – я увидел фигуру в виде буквы «W». Плюс недавний медвежий флаг со своим, теперь уже сопротивлением, на 13 150$. Поэтому повторный шорт вполне оправдан.
Хорошие скальпинговые трейды дают плоды в дни флэта, то есть относительно спокойных торгов по монете. Если же монета находится в режиме больших качелей, скальпинг будет эффективным, но более рискованным. В таком случае лучше использовать более длительные таймфреймы – от 30 минут и 1 часа, торгуя в течение дня ордерами по 10-20% от депозита, но не более того.
В примерах специально показаны входы небольшими ордерами, чтобы у новичков (обычно человек лучше воспринимает образы/картинки/графики) сохранилось в памяти небольшое количество ордеров для торгов. Трейдера с опытом торгуют по скальпингу от нескольких десятков тысяч до миллионов ордеров (имеется ввиду биржа Bitmex). Но тут много нюансов – ликвидность в торговых стаканах, настройки точности индикаторов, кредитное плечо, варианты развития ситуации в последующие 5 минут и т.д.
Эффективность в скальпинге достигается количеством и качеством входов. При хороших знаниях Ваш депозит может за сутки увеличиться на 20-30%, а то и 100-500%. При этом рынок может падать, а Ваш профит будет расти.
Читайте наши обзоры, учитесь и зарабатывайте. Профита Вам!
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Скальпинг на форекс — секреты торговли на малых таймфреймах + 5 рабочих стратегий. Лучшие скальпинговые стратегии и индикаторы
В такой ситуации волей-неволей переходишь на более мелкий временной интервал. Многие трейдеры при этом записываются в ряды скальперов, вот только далеко не все могут показывать более-менее достойный результат.
Определяемся с терминами и понятиями скальпинга на форекс
Для начала предлагаю определиться с тем, что же можно считать скальпингом, что отнести к пипсовке, а какой стиль торговли подойдет под определение спокойной интрадей торговли.
Под скальпингом понимают такой вид внутридневного трейдинга, при котором сделки заключаются на малых таймфреймах, обычно не выше m15, максимум m30. При этом сделки живут недолго – срок жизни одной находится в пределах от нескольких минут до нескольких часов, тут многое зависит от ТС, которую использует трейдер.
Что касается пипсовки, то на первый взгляд она очень похожа на скальпинг:
• торговля также ведется на малых таймфреймах, m1-m5;
• срок жизни одной сделки невелик, обычно не превышает нескольких минут, а то и секунд.
Но все-таки это разные стили трейдинга. Скальпинг не опускается до торговли на минутках, и скальпирующие стратегии действительно могут быть прибыльными, хотя работать по ним очень непросто. Сделок в день может быть около десятка или даже больше.
Пипсовка же отличается именно интенсивностью торговли и тем, что работать предполагается на самых малых таймфреймах. В итоге профит по сделке может измеряться буквально несколькими пунктами, тогда как скальпирующие стратегии могут давать прибыль по сделке в несколько десятков пунктов.
Арсенал форекс скальпера
Новички часто заблуждаются, полагая, что скальперы – особая каста трейдеров и они используют некие секретные инструменты и тактики. На самом деле все не так.
Если речь идет об индикаторах, то используются те же самые стандартные алгоритмы МТ4. Тот же Стохастик можно применять и на m15, нужно только потратить время на подбор параметров. То же самое касается и всех прочих индикаторов. Что касается пользовательских наработок, то с ними тоже проблем нет. Гораздо сложнее выбрать из кучи посредственных алгоритмов что-то стоящее.
В отношении особенностей скальпинга могу только сказать, что достаточно сложно торговать на мелких временных интервалах. Тут сказывается и влияние ценового шума (т.е. случайных ценовых колебаний, которые предсказать невозможно), и необходимости быстро принимать решения в сложных ситуациях. Так что давление на психику трейдера просто колоссальное.
Если же брать во внимание чисто технический аспект трейдинга, то ничем иным кроме частоты совершения сделок скальпинг от обычного трейдинга не отличается. Теханализ работает и здесь, свечные паттерны также отрабатывают, но вероятность отработки таких паттернов ниже как раз из-за влияния случайных колебаний цены.
Лучшие стратегии для скальпинга
От теории перейдем к практике — рассмотрим несколько стратегий, которые и раньше выглядели неплохо, и сейчас показывают хорошие результаты. Возможно, какую-то из них вы включите в свой арсенал.
Скользящая средняя + William’s Percent Range
Уже по названию понятно, что для торговли понадобится всего лишь 2 индикатора из числа стандартных. Речь идет о простой скользящей средней и WPR:
• SMA применяем к цене Close, период нам понадобится 105;
Правила работы по стратегии предельно просты, работать автор рекомендует на таймфрейме m15:
• скользящая средняя нужна для того, чтобы определить в каком направлении нужно торговать. Если, например, цена располагается над скользящей средней, то рассматривать будем только покупки, если под – продажи;
• WPR будет указывать непосредственно на точки входа в рынок. Сделка заключается в тот момент, когда цена касается одного из двух указанных уровней;
• в стратегии используется фиксированные стоп и тейк-профит. Так, стоп-лосс рекомендуется выставить на уровне 20 пунктов, а ТР – 10 пунктов. Не самое выгодное соотношение стопа и ТР компенсируется тем, что большинство сделок закрывается с прибылью.
Стратегия хоть и скальпирующая, но сделок по ней получается не очень много (если, конечно, в точности следовать правилам ТС). Ниже приведена пара таких входов в рынок.
Следующая же свеча на графике — разворотная, то есть сигнал ТС дала просто идеальный. Стоп величиной 20 п позволил без проблем пересидеть небольшое движение цены в убыточном направлении, так что свои 10 пунктов с этой сделки мы бы забрали без проблем.
Ваше внимание я хотел бы обратить на то, что движение вниз после входа было очень неуверенным. Можно сказать, что то, что сработал тейк-профит — счастливое стечение обстоятельств.
В связи с этим логично ввести дополнительный фильтр – не торговать (либо входить в рынок уменьшенным лотом) в случаях, когда цена находится далеко от SMA на момент получения форекс сигнала. Помните, тяжелая скользящая средняя работает как магнит, притягивая к себе цену. Поэтому чем дальше цена отошла от нее, тем ниже вероятность того, что она продолжит от нее отдаляться. Так вы сможете немного повысить соотношение прибыльных к убыточным сделкам, а если и пропустите несколько удачных входов, то считайте это платой за надежность торговли.
Стратегия на скользящих средних
Ранее мы уже разбирали принцип использования скользящих средних в торговле. В рассматриваемой стратегии будет использоваться всего 3 экспоненциальных скользящих средних и для определения направления торговли, и для того, чтобы выявить места для входа в рынок.
Нам понадобятся ЕМА с периодами 10, 21 и 50. Желательно после добавления на график окрасить их в разные цвета, иначе будете путаться. По положению ЕМА друг относительно друга можно судить о направлении тренда и выбирать направление торговли. Так, если ЕМА выстроились в таком порядке – сверху ЕМА10, затем следует ЕМА 21 и ЕМА50, то имеем дело с восходящим трендом. Понятно, что рассматривать продажи на таком рынке не стоит. Если же порядок расположения ЕМА обратный, то на рынке инициативу захватили медведи и в приоритете короткие позиции.
Но так мы только определим направление сделок, для входа в рынок этого маловато. Основная идея стратегиизаключается в том, чтобы входить по тренду после того как завершится коррекция на основное движение. Момент завершения коррекции мы будем определять с помощью все тех же скользящих средних.
Необходимо, чтобы:
• угол наклона самой тяжелой скользящей средней стал больше 20°, оценить можно просто на глаз;
• цена вернулась в зону между ЕМА10 и ЕМА21.
Сразу после того, как состоялся заход цены в эту зону можно заключать сделку в направлении тренда. Так как торговля ведется на 5-минутном графике, то стоп-лосс автор рекомендует ставить минимальный – порядка 6-10 пунктов + спред. Профит по сделке также заоблачным не будет – если 10 пунктов сможете взять, это уже можно считать хорошим результатом.
На истории хорошо видно, что цена частенько доходит до ЕМА21 и отбивается от нее, поэтому базовые правила стратегии можно дополнить:
• входить в рынок можно после касания ценой ЕМА21 и отбоя от нее;
• либо после того, как сформируется разворотный свечной паттерн. Это позволит отфильтровать ряд не очень удачных сделок.
В примере удачными оказались оба входа. Единственный скользкий момент – определение угла наклона тяжелой скользящей средней, но здесь вполне можно обойтись оценкой на глаз. Еще одно любопытное замечание — сигналы часто формируются во время довольно неплохого тренда, так что и потенциал дальнейшего движения неплохой, так что можно использовать не фиксированный ТР, а тралить сделку. Есть шанс взять неплохое движение.
Бывают ситуации, когда после полученного сигнала и входа в рынок ЕМА10 и ЕМА21 явно начинают замедляться и переплетаться друг с другом. Это указывает на то, что тренд ослабевает, в таком случае лучше открытые позиции закрыть вручную с любым результатом. Понятное дело, что новые сделки не открываем.
Описанный принцип торговли хорош тем, что может использоваться практически на любом временном интервале. Нужно только повозиться с подбором параметров скользящих средних.
Еще одно важное дополнение (в принципе, оно справедливо для любой скальпирующей стратегии) — не торговать во время выхода важных новостей. Если будет резкое движение — ваши стопы сработают практически мгновенно, вы можете просто не успеть среагировать и закрыть сделки вручную.
Снайперская торговля по ТС «Снайпер»
Эта стратегия определенно посложнее чем 2 предыдущие. Сложность заключается не в заумных правилах анализа рынка, а в том, что для торговли нужно будет самостоятельно выделять зоны консолидации цены. Конечно, в общих чертах участки флета все трейдеры определят одинаково, но разница в положении уровней в несколько пунктов точно будет, а на 5-минутном графике даже 5-10 пунктов имеет большое значение.
Ключевой момент в этой стратегии — правильно выделить на графике зоны консолидации и построить уровни. Всего авторы выделяют несколько типов уровней:
• ограничивающие зоны консолидации цены. К ним цена часто подходит, не может пробить сразу. Затем все же пробивает, выполняет ретест и движется дальше в направлении пробоя (это при идеальном раскладе). Любопытно, что при пробое зоны консолидации цена проходит в сторону пробоя расстояние, примерно равное ширине пробитой зоны. После этого она немного успокаивается;
• уровень закрытия дня. Строится по свече, которая закрывается 00:00 по Гринвичу;
• импульсный уровень – используется для выявления зон сильного сопротивления и поддержки. На m5 (особенно во время европейской и американской сессии) часто можно видеть резкие, импульсные движения в одном направлении и затем столь же стремительное движение в обратном направлении. Уровень, проведенный через этот экстремум цена вряд ли преодолеет с первого раза. Можно в будущем торговать на отбой от него.
Что касается непосредственно торговли, то я бы порекомендовал использовать пробой зоны консолидации. Это довольно надежный сигнал, особенно если она была сформирована после уверенного движения цены вверх или вниз.
Тут можно пойти двумя путями:
• просто обложить отложенными ордерами горизонтальный канал с двух сторон и ждать развития событий. Но это не наш метод;
• учесть направление предыдущего движения цены. Практика показывает, что цена скорее всего продолжит движение в направлении прошлого трендового движения. Поэтом отложенник можно разместить с учетом этого факта или входить по рыночной цене в момент пробоя. Если собираетесь входить по рыночной цене, то мой вам совет — дождитесь пока цена протестирует пробитую границу зоны консолидации. Конечно, это случается не всегда, зато такой сигнал гораздо более надежен чем вход в момент пробоя. Учитывая малый таймфрейм, это очень важно.
Еще один вариант торговли – наметить на крупном временном интервале уровни и торговать против тренда на 5-минутках. При подходе к отмеченным на Н1 уровнях цена если и пробьет его то скорее всего не сразу, как минимум этот отскок мы и сможем поймать.
В примере на Н1 четко видно импульсное движение. По образованному экстремуму строим уровень, вряд ли цена его пробьет с ходу.
Переходим на m5 и просто ждем пока цена доберется до обозначенного торгового уровня. В нашем примере на m5 четко прослеживается нисходящий тренд, так как стиль торговли у нас контртрендовый, то будем искать возможность для покупки.
Как только цена оформляет отбой от уровня (касается его и закрывается выше чем он) заключаем сделку по рыночной цене. Своих 15-20 пунктов получится урвать в любом случае. Стоп можно было бы поставить сразу под экстремум, образованный при отбое от уровня.
Простая пипсовка на Стохастике
Старый добрый Стохастик может использоваться как основа торговой стратегии даже на небольших временных интервалах. Разберем пример ТС для торговли на m5.
Настройки осциллятора – 10, 3, 7, также в настройках нужно выбрать метод МА Smoothed, чтобы линии были более сглаженными. Сразу скажу – для серьезной работы эта ТС не подойдет, но если есть пара свободных часов, то можно попробовать поймать пару пунктов.
Единственное условие для торговли – пересечение линий Стохастика в зоне перепроданности (покупки) и в зоне перекупленности (продажи). Не самый надежный сигнал, все мы помним, как ведет себя Стохастик на сильном тренде.
В примере показан довольно удачный участок графика. Все из 4 сделок удалось бы закрыть с небольшой прибылью. Если все же решите торговать по этой стратегии, то не гонитесь за крупной прибылью – заработали пунктов 10 и тут же закрывайте ее. Движения, подобные тому, которое произошло в 4-й сделке, случаются очень редко.
Одна из самых известных форекс стратегий — консервативный скальпинг интрадей
В свое время стратегия Ширяева была очень популярной, ведь она позволяла торговать как во время флета, так и на участках с ярко выраженным движением. Сейчас интерес к ней поутих, но разобрать ее все же стоит. Возможно, какие-то отдельные идеи будете использовать в своей торговой стратегии.
Идентификация тренда по правилам скальпинг стратегии
Работа по этой ТС предполагается в несколько этапов – сперва на старшем временном интервале идентифицируем тренд, затем на меньшем таймфрейме ищем точки входа в рынок. Для определения состояния рынка предполагается использование индикатора Ишимоку на Н4, можно попробовать делать то же самое, например, с помощью индикатора ADX.
В случае с Ишимоку нас будет интересовать только положение линий Тенкан и Киджун друг относительно друга. В нашем примере Тенкан (красного цвета) расположена над линией Киджун (синий цвет), это говорит о том, что на рынке наблюдается восходящий тренд. На остальные сигналы индикатора можно не обращать внимания.
Как вариант можно добавить индикатор ADX и пользоваться им с той же целью. Направление тренда в таком случае будем определять визуально, а на сам факт наличия тренда будет указывать выход индикатора за пределы уровня 30. Иногда он дает сигнал о том, что тренд начался даже раньше Ишимоку.
Чтобы линии +DI –DI не отвлекали внимание можете просто в настройках индикатора сделать их того же цвета, что и фон. Нас будет интересовать только линия ADX (красного цвета в примере). В этом случае и Ишимоку, и ADX указали на формирование тренда одновременно — после крупной свечи на Н4 белого цвета.
Переходим на основной рабочий таймфрейм
В базовой версии рабочим считается временно интервал m10. Но в МТ4 такого таймфрейма нет. Решить этот вопрос можно несколькими путями:
• перейти на МТ5 – там временных интервалов порядка 30, есть в том числе и M10;
• использовать другой таймфрейм вместо m10. Стратегия будет работать и на m15-m5, только нужно будет откорректировать параметры скользящих средних, например, использовать ЕМА 22, 48, 96;
• использовать встроенный скрипт, позволяющий сделать любой нужный таймфрейм на основание m1. Таким образом можно построить хоть m7 график, хоть m11.
Для торговли на выбранном таймфрейме нужно добавить ЕМА с параметрами 34, 72 и 144. Кроме этого, из быстрых ЕМА нужно построить конверт, в котором и будет двигаться цена. Для этого в настройках нужно указать в пунктах сдвиг по вертикали. В базовой версии автор рекомендовал сдвиг порядка 20 пунктов, я бы рекомендовал на этом значении не зацикливаться, а подобрать его опытным путем. Просто отдаляете график и выставляете сдвиг ЕМА34 такой, чтобы цена большую часть времени находилась в полученном конверте, отбиваясь от его границ.
Также для торговли понадобится Стохастик (13, 5, 3), можно еще и MACD добавить для поиска дивергенций, но и Стохастика вполне достаточно.
Работа по данной скальпинг стратегии
Возможны 2 варианта работы – на трендовом участке рынка и во время флета. Отличаться будут правила работы и цели по сделке.
Так, для трендового участка рынка торговать будем только в направлении тренда на старшем временном интервале (Н4). При движении же цены в горизонтальном канале торговля будет вестись на отбой от границ конверта, образованного скользящими средними.
Пример – сделка во время тренда. В этом случае торговля ведется на отбой от легкой, средней и тяжелой ЕМА. В нашем примере тренд начался с импульсного движения, поэтому сразу шанса на вход не было, пришлось ждать откат.
Оптимальный вариант когда отбой от одной из скользящих средних совпадает с выходом Стохастика из зоны перепроданности. Это усиливает сигнал.
В примере первые 2 возможности для входа пропущены как раз из-за того, что Стохастик еще не вошел в зону перепроданности, да и отбой цены состоялся только от ЕМА22. Следующая отмеченная точка входа – отбой от ЕМА 48. Стохастик в это время выходит из зоны перепроданности.
Вход перспективный, но и он заканчивается ничем. Этот пример я привел для того, чтобы вы не думали, что каждая сделка будет закрываться с профитом. Еще одно полезное замечание — при торговле по тренду очень хорошие результаты иногда дает трейлинг-стоп. Изредка удается поймать движение под сотню пунктов, так что при входах по тренду можете использовать и его.
Во флете торговать можно как на отбой от главных ЕМА, так и с использованием границ конверта, образованного скользящими средними. Желательно учитывать и показания Стохастика.
Во флете тоже могут быть резкие движения, но их амплитуда, как правило, ограничена шириной горизонтального канала. Есть несколько правил заключения сделок:
• в рынок входим только после того, как цена оформит отбой от ЕМА/границы конверта. То есть коснется ЕМА и закроется выше (покупки) или ниже (продажи);
• если стоп равен примерно 15-30 пунктов, то и потенциальный ТР должен быть не меньше. Это тоже учитываем, если сигнал хороший, но вы видите, что цель по сделке меньше стопа, то не торгуйте;
• не жадничайте с целями, первый ориентир – срединная линия конверта, следующая цель – противоположная граница канала.
Заключение: секреты использования скальпинг стратегии на форекс
Еще больше бесплатных уроков на нашем канале — здесь
Скальпинг – весьма сложный в освоении стиль торговли. И проблема тут не в том, что в стратегиях сложно разобраться. Основная сложность заключается в том, что с эмоциями совладать трудно, потому и говорят, что скальпинг не для новичков.
С другой стороны, если вы не замечали за собой периодов, когда теряли контроль и заходили в рынок с единственной целью показать кто здесь главный, а ваш депозит растет постоянно без провалов, то можете попробовать торговать на малых таймфреймах. Здесь работают все те же правила и принципы, что вы применяли при среднесрочной торговле, так что заработать можно.
